MODELANDO EL MERCADO DE DEUDA Impresión bajo demanda

MODELANDO EL MERCADO DE DEUDA

Código de artículo:
4396080955
ISBN:
9786527084419
Páginas:
164
Tipo de libro:
Impresión bajo demanda

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El libro aborda la falta de una herramienta digital accesible para modelar la Estructura Temporal de Tasas de Interés (ETTI) en el mercado de deuda mexicano. Propone y valida la aplicación de los modelos estocásticos de tasa corta de Vasicek (1977) y Cox, Ingersoll y Ross (CIR, 1985) a las tasas de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES). La investigación utiliza datos de CETES a 28, 91 y 182 días para el periodo 2012-2017, segmentando el análisis según los cambios en la postura de política monetaria de Banxico.

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